El documental, de 90 minutos de duración, fue filmado durante los conciertos ofrecidos el 29 de junio y el 1 de julio de 2000 en el Madison Square Garden. La cadena HBO recibió seis nominaciones a los premios Emmy y ganó dos. Durante los conciertos, Springsteen estrenó dos nuevas canciones: «Land of Hope and Dreams», cuya versión en estudio apareció en el álbum de 2012 Wrecking Ball, y «American Skin (41 Shots)», en la que relata el asesinato de Amadou Diallo a manos de la policía de Nueva York. Además, el documental incluyó también versiones con la E Street Band de «Atlantic City» y «Youngstown», publicadas en Nebraska y The Ghost of Tom Joad, dos trabajos que Springsteen grabó en solitario. «Tenth Avenue Freeze-Out» incluyó también una pequeña versión de la canción de Al Green «Take Me to the River».
El 27 de mayo de 2001, Columbia Records publicó un doble álbum en directo titulado Live in New York City con las canciones incluidas en el documental, además de «Lost in the Flood», «Born in the U.S.A.», «Don't Look Back», «Jungleland», «Ramrod» y «If I Should Fall Behind». El álbum alcanzó el puesto cinco en la lista estadounidense Billboard 200 y el doce en la lista de discos más vendidos del Reino Unido.
Posteriormente, el 6 de noviembre, Columbia publicó un doble DVD bajo el mismo título. El primer DVD incluyó el documental de la HBO, mientras que el segundo disco incluyó otras once canciones interpretadas durante los conciertos en el Madison Square Garden, seis de ellas previamente publicadas en el álbum en directo y cinco inéditas: «Backstreets», «Darkness on the Edge of Town», «Light of Day», «The Promise» y «Thunder Road». El set también presentó un documental con clips en directo y entrevistas con miembros de la E Street Band.